Premier(-ère) analyste*, Modélisation des produits financiers

Résumé du poste

The analyst will design, model, and integrate financial derivatives into valuation and risk systems while collaborating with investment and risk teams. They will also optimize valuation quality using AI tools and provide sensitivity metrics to support portfolio management.

Détails du poste

Devenez un actif pour la collectivité ! Faites partie de l’équipe de La Caisse et ressentez la fierté de contribuer à l’avenir financier de millions de Québécois et Québécoises en créant un monde plus durable. Pourquoi vous joindre à nous Impact concret : Contribuez à des investissements qui façonnent l’économie du Québec au sein d’une organisation d’envergure mondiale. Développement accéléré : Travaillez aux côtés de spécialistes généreux de leur savoir, dans un environnement où votre travail vous permet de vous épanouir et de vous dépasser. Environnement collaboratif : Évoluez dans un environnement collaboratif où les échanges spontanés et les apprentissages partagés sont au cœur de notre agilité et de notre efficacité. Au fil des années, nous avons bâti une culture forte qui repose sur quatre piliers : l'ambition pour se dépasser, l'imputabilité pour concrétiser nos convictions, l'ouverture pour s'enrichir grâce à des idées créatives et la collaboration pour nous propulser vers les meilleurs résultats pour la population du Québec. Description d'emploi Poste temporaire d’une durée de 15 mois * Le niveau de poste peut varier en fonction du profil de la personne retenue Au sein de l’équipe Modélisation des produits financiers, la personne titulaire contribue aux activités d’ingénierie financière, notamment en matière de finance quantitative. Elle joue un rôle clé dans la modélisation, l’intégration et la valorisation des produits dérivés et financiers de La Caisse. Elle collabore étroitement avec plusieurs équipes de La Caisse, notamment en investissement, en risques, en valorisation et en rendement, afin de concevoir des solutions de suivi de portefeuille et d’élaborer des métriques de sensibilité adaptées. Ce que vous ferez Concevoir, modéliser et intégrer des produits dérivés et financiers sur la chaîne de valorisation, rendement et risque; Participer activement à la réalisation des initiatives d’affaires dans le respect des exigences de qualité et de rigueur; Suivre de près l’évolution et les meilleures pratiques de la modélisation et de la conception des produits dérivés et financiers sur le marché; Optimiser en continu la qualité des évaluations en renforçant les contrôles sur les intrants (courbe de taux, surface de volatilité, etc.), les modèles et les valorisations avec l’aide des derniers outils informatiques d’intelligence artificielle; Gérer efficacement l’inventaire d’intégration des produits et documenter les protocoles d’évaluation; Travailler en mode projet, savoir présenter et vulgariser aux différentes équipes de la Caisse les avancées des travaux; Proposer des recommandations pertinentes et valider les résultats des nouveaux produits ou encore des modèles d’évaluation et de mesure de sensibilité (ex : « greeks », « DV01 ») au sein des outils de gestion (ex : Murex), en collaboration avec les différents services impliqués. Ce qui vous distingue Sens de l’initiative et approche orientée solution; Capacité d’analyse et de synthèse; Curiosité et esprit critique; Souci constant de la qualité et de la rigueur, combinée à une orientation client; Sens de l'organisation et gestion des priorités; Esprit de collaboration et capacité à travailler avec des interlocuteurs aux expertises variées. Ce que vous apportez Détenir un diplôme de deuxième cycle en ingénierie financière, en finance, en mathématiques appliquées à la finance ou un domaine équivalent; Minimum de cinq (5) années d'expérience en développement, validation ou utilisation de modèles quantitatifs appliqués aux marchés financiers; Expérience significative en finance quantitative dans les domaines du revenu fixe, des taux d'intérêt, du crédit, des taux de change, d’équité, des dérivés hybrides et exotiques; Solide compréhension des produits financiers notamment les produits dérivés et bonne connaissance des concepts en finance, en mathématiques appliquées à la gestion de portefeuille et aux instruments financiers; Habileté en programmation (Python, SQL, Matlab, VBA, C# etc.); Membre ou candidat à un ordre professionnel CFA, FRM, CAIA, un atout ; Maîtrise des outils de tableaux de bord et de rapports (Power BI, Tableau software, Streamlit), un atout ; Connaissance des progiciels utilisés sur les marchés financiers (Bloomberg, Murex, Databricks, etc.), un atout; Maîtrise du français et de l'anglais**, tant à l’oral qu'à l'écrit. ** : Interactions orales et/ou écrites avec des partenaires externes basés à l’extérieur du Québec (fournisseurs de services, cabinets d’avocats, pairs, banquiers, firmes de courtage, firmes d’analyse de crédit, agences de crédits, etc.) #LI-DNI Ce que nous offrons Rémunération globale concurrentielle avec régime de retraite à prestations déterminées et programme de coïnvestissement Programme complet de santé et d’épargne Opportunités de développement professionnel et de mobilité Conditions favorisant la conciliation travail–vie personnelle Environnement de travail d’exception Modèle de travail hybride : Présence de quatre (4) journées par semaine au bureau avec une banque annuelle de journée de télétravail modulable (incluant la possibilité de travailler à l’extérieur du Canada) Nous consultons avec attention chaque candidature et nous contacterons directement les personnes retenues pour une entrevue. La Caisse s’engage à poursuivre la promotion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion. Elle offre des chances d’emploi égales à tous et toutes en invitant les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les personnes autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Si cette offre d’emploi vous motive, mais que vous ne correspondez pas à tous les critères, soumettez votre candidature quand même! Veuillez écrire à santesecurite@lacaisse.com pour nous informer si votre situation actuelle nécessite des mesures d’adaptation dans le cadre du processus de recrutement. Soyez assuré(e) que le motif de votre demande demeurera confidentiel. Si la mise en place d’une mesure d’adaptation nécessite l’implication de certaines personnes dans le processus de recrutement, celles-ci seront informées uniquement des mesures à appliquer, sans avoir accès aux renseignements concernant votre situation ni aux raisons sous-jacentes de la demande.

Ce que vous ferez

The analyst will design, model, and integrate financial derivatives into valuation and risk systems while collaborating with investment and risk teams. They will also optimize valuation quality using AI tools and provide sensitivity metrics to support portfolio management.

Exigences

Candidates must hold a postgraduate degree in financial engineering, finance, or applied mathematics with at least five years of experience in quantitative modeling. Proficiency in programming languages like Python or SQL and a strong understanding of financial derivatives are essential.

Avantages

• Competitive total compensation
• Defined benefit pension plan
• Co-investment program
• Health and savings program
• Professional development opportunities
• Work-life balance support
• Hybrid work model

Compétences indiquées

• Power BI · Souhaitée
• SQL · Souhaitée
• Tableau · Souhaitée
• Risk Management · Souhaitée
• C++ · Souhaitée
• Python · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Financial engineering
• Quantitative finance
• Derivative modeling
• Portfolio management
• Risk management
• Python
• SQL
• Matlab
• VBA
• C#
• Murex
• Bloomberg
• Databricks
• Power BI
• Tableau
• Artificial intelligence
• Streamlit
• Quantitative Modeling
• Interest Rates
• Programming Languages
• Artificial Intelligence
• Data Analysis
• Applied Mathematics
• C# (Programming Language)
• Chartered Alternative Investment Analyst
• Investments
• Chartered Financial Analyst
• Mathematical Finance
• Finance
• Equities
• Financial Engineering
• Financial Modeling
• Fixed Income
• Python (Programming Language)
• Risk Management
• MATLAB
• Portfolio Management
• Sensitivity Analysis
• SQL (Programming Language)
• Tableau (Business Intelligence Software)
• Visual Basic For Applications
• Derivatives

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Data & Analytics
• Technology
• Financial Modeling Analyst
• Data Scientist
• Systems Analysts
• Data Scientists

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